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期指空方离场更积极

来源:期货日报 2017-11-14 09:43:46

  周一,股指期货市场延续涨势,三大期指品种全线收涨,IF、IH、IC主力合约分别上涨0.43%、0.49%、0.44%。一般情况下,由于周一存在部分场外资金回归市场,期指持仓量往往会上升。然而,本周一IF、IH持仓量分别下降825手、944手。随着沪深300与上证50指数继续创新高,场内部分资金出现主动离场。笔者认为,这部分资金更有可能来自空方。

  数据显示,前20名席位在IF1711与IF1712合约上合计共持买单26271手、卖单29130手。主力席位净空持仓量2859手,为近16个交易日最低,较前一交易日下降46手。主力净空持仓量的下降主要源于空方减持力度略超多方。在IF1711上,前20空方合计减持卖单1672手,前20多方合计减持买单1653手,显示主动离场资金来自空方的可能性更大。空方资金不仅整体主动离场的规模更大,而且较多方也更为集中。重点席位上,中信期货、国泰君安在IF1711上分别减持卖单288手、276手,幅度较大。在前20多方席位上,未有席位减持超过200手。在IF1712上,多空双方持仓量呈现对等增加的状态。前20多方合计增持买单939手,前20空方合计增持卖单938手。这种变化可能主要反映当月合约步入交割周,部分资金开始逐步移仓。

  期现价差的变化也反映着空方主动离场更积极。在持仓量下降的情况下,一般而言,多方主动离场会造成期现价差向下变动,空方的主动离场会造成期现价差向上运动。依据分钟数据测算,周一,IF1711日内平均期现价差升水2.52点,该数据上周五为贴水3.58点。日内平均期现价差由贴水转为升水,向上修复6.10点,暗示着空方资金的主动离场。

  近期申银万国席位对次日市场节奏把握较好。该席位最近连续8个交易日净持仓量变动7次踏准次日日内涨跌节奏。周一,申银万国席位在IF1711上减持卖单105手,数量超过减持买单33手;在IF1712上增持买单25手,超过增持卖单20手。该席位资金在两份合约上均呈现多方更胜一筹,净多持仓量由此升至649手,反映其对周二市场表现继续持乐观的态度。         (作者单位:长江期货)

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