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IH资金回补相对谨慎

来源: 2018-12-06 06:58:27

  在上周末利好叠加的提振下,本周大盘重心回升,上涨集中在周一。周二和周三市场表现较为犹豫,尤其周二晚间美股的大跌对周三A股形成一定拖累。截至周三收盘沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为-0.48%、-0.57%、-0.74%,对应股指期货当月合约涨跌幅分别为-0.5%、-0.42%、-0.99%。三品种升贴水为1.8点、8.21点、-32点,升贴水继续分化,IF和IH维持升水,IC仍然贴水较高。

  周三期指持仓分化,IF增仓2014手,IC增仓2788手,IH减仓329手。这是股指期货新政实施以来第三天,IH开始减仓,IF增仓9306手,IH增仓1577手,IC增仓7056手。从增仓比率来看,IH资金回补较为谨慎,本次股指期货保证金下调在33%~50%,目前的增仓比例远低于保证金下降幅度,整体资金回补都比较慢,尤其IH更明显。如果从资金回补的力度及这三天的市场走势看,IF和IC或许更具有持续上行的动能,IH振荡的格局还是难以打破。不过,站在短线看,周三是调整格局,IF和IC增仓,IH减仓,说明IH继续调整压力略小。

  中金所公布的前20大席位持仓合并显示,IF净空头寸从5644手变为5653手,几乎持平,IH净空头2164手大幅缩小到1740手,IC净空516手转变为净多42手。从净持仓合并绝对数变化看,IH和IC多头优势继续回升。分析具体多空分别变化数据看,IF多头增仓985手小于空头增仓1214手。IH多头增仓583手,空头减仓263手,所以净持仓大幅改善。IC多头增仓1611手略微高于空头增仓1569手。

  主力席位数据分析,IF多头华泰、申万、永安、国投期货席位增仓超过200手,空头申万期货席位加仓751手,中金期货席位加仓340手,显示空头加仓比较集中,多头略显分散但显示有大众基础。IH呈现分歧,永安和申万期货席位分别加多499手和343手,空头海通、国泰和五矿期货席位增仓超过200手。IC争夺同样激烈,五矿减多558手较为显眼。综合看各席位数据,多空变动均较大,尤其是活跃度较高的永安席位在三大期指多单增仓较为明显。

  综合分析,期指总持仓开始分化,IH表现出回补谨慎,对中线反弹略显不利。不过,三大期指多头都在加仓,中线反弹未必结束。短线看,IF和IC增仓调整还有压力,IH调整减仓,多头还在积极加仓,IH或更显抗跌。(作者单位:中信期货)

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