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大商所发布2018年自律监管工作报告

来源: 2019-02-11 15:55:08

  切实履行一线监管职责,持续保障市场安全平稳运行

  ——大商所发布2018年自律监管工作报告

  2019年2月11日,大连商品交易所(下称“大商所”)对外发布了2018年自律监管工作报告。记者从报告中了解到,2018年,在中国证监会的正确领导下,大商所深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真落实全国证券期货监管工作会议要求,紧紧围绕服务实体经济、防范化解风险、加快改革创新三项任务,按照“保稳定、抓管理、促转型”工作方针,切实履行一线监管职责,妥善防范化解市场风险,坚决守住不发生系统性风险底线,持续保障市场安全平稳运行,有力护航大商所多元开放、国际一流衍生品交易所建设。

  据报告,全年大商所运行平稳,投资者结构不断优化,市场功能发挥比较充分。2018年大商所市场累计成交量9.82亿手(单边,含期权,下同)、累计成交额52.20万亿元、日均持仓量588.56万手,分别占全国期货市场的32.67%、25.74%、41.43%;市场整体换手率0.69,低于国内平均水平。全年参与大商所交易的客户数为69.78万,其中单位持仓占比为52.07%,玉米(1865,-2.00,-0.11%)、豆油、豆粕(2602,4.00,0.15%)、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、豆粕期权等品种的单位客户持仓占比50%以上,已接近境外成熟市场水平。全年棕榈(4772,0.00,0.00%)油、聚氯乙烯、聚丙烯、铁矿(652,48.00,7.95%)石等品种期现货价格相关性均超过0.9,合理反映了相关商品的供求关系;大商所期货价格已成为现货贸易、农产品价格保险开发和指数编制的重要依据;油脂油料企业、煤焦钢企业、化工企业等深度参与大商所期货交易,利用期货市场进行风险管理、保障稳健经营。

  据了解,2018年是大商所实现由单一、封闭商品期货交易所向多元、开放综合性衍生品交易所战略转型的决胜之年。铁矿石期货成功引入境外交易者,实现了国内期货市场首个已上市品种的对外开放。报告显示,截至2018年末,已有113家境外客户开户,单日成交量最高接近6.5万手。同时,大商所正加快推进黄大豆(3530,90.00,2.62%)1号、黄大豆2号、棕榈油等期货品种的国际化,加强海外市场培育拓展,深化交易所海外布局。2018年,大商所与巴基斯坦商业交易所、巴西淡水河谷公司、马来西亚FGV集团等签署了合作谅解备忘录;联合FOW成功举办了“中国及全球衍生品市场发展论坛”;在新加坡设立了首个境外代表处,并取得了香港自动化交易服务(ATS)牌照。

  在市场建设方面,大商所加快推进新品种、新工具和新市场建设,做精做细现有品种,不断拓宽服务实体经济新领域。一是实现了乙二醇期货成功上市,生猪期货获批立项,粳米、干辣椒等新品种研究取得重大进展,进一步拓展期货期权市场发展空间。二是大力推进场外市场建设,于国内期货交易所中率先推出商品互换工具,创新推出铁矿石仓单置换业务,持续扩大仓单串换业务试点。三是通过完善交割标准、创新交割方式、优化交割布局等措施,进一步优化多个已上市品种合约规则。四是积极推进业务模式创新,细化期货交易商方案,改善豆粕、玉米、铁矿石和黄大豆2号近月合约流动性,进一步提升市场运行效率。

  在风险防控方面,大商所强化市场预研预判,及时出台调控措施,积极防范化解风险。记者了解到,在中美贸易摩擦演变过程中,大商所通过提前做好应急预案、严密监控市场、审慎审批套保、适时调整保证金、手续费和涨跌停板参数、正确引导舆论等措施,多方面确保相关品种合约运行平稳。同时加强对重点品种合约监控,妥善化解潜在交割风险,平稳完成铁矿石1805合约106万吨、鸡蛋(3372,46.00,1.38%)1807合约655吨等历史最大或次大交割量的交割。

  此外,大商所还不断加强相关制度建设。为适应国际一流衍生品交易所转型发展需要,按“业务办法—品种细则”的架构对大商所规则体系进行了优化,对风险管理办法等6项制度共53个条款进行修订,统一新老品种强制减仓模式,取消过去“逢三必减”相关规定,放宽鸡蛋、豆粕期权、铁矿石等8个品种限仓标准,满足产业客户套保需求,促进市场功能发挥,并发布《大连商品交易所实际控制关系账户管理办法》,加快推进套期保值管理办法、风险警示制度修改。

  在市场监管方面,大商所切实履行一线监管职责,加大违法违规行为处置力度,有效保护投资者合法权益。据报告披露,一是严查异常和违规交易,2018年共查处异常交易行为420起,对其中17名客户或实际控制关系账户组采取了限制开仓等措施。二是落实以会员为中心监管要求,明确会员监管责任。全年完成对21家会员的现场检查工作,两次召开会员单位首席风险官培训,切实提升会员风控和合规管理水平。三是完善交割制度,加强交割仓库管理。全年新增交割仓库(厂库)29家,取消交割仓库(厂库)15家。四是加大市场合规宣传,修订《大连商品交易所投资者合规交易提示手册》,并在官网增设“自律监管”、“监管培训”专栏,及时发布监管资讯。同时,在五位一体监管框架下,大商所还积极与证监会有关部门、地方证监局等开展监管协作。

  在系统建设上,2018年大商所加大对风险管理和市场监管系统建设投入力度,不断提升监管智能化科技化水平:一是配合保证金监控中心完成实际控制关系账户统一报备工作,研究开发实际控制关系账户管理系统。二是抓紧落实证监会穿透式监管具体要求,完成客户交易行为分析系统的立项,并及时启动客户行为画像课题研究。三是积极推进新一代监察系统建设,完成舆情监测系统、内幕交易管理系统立项。四是完成期权六期系统验收测试并上线,新增实际控制关系账户、套保客户盘中实时限仓,套保客户超仓自动强平等功能。五是完成大户报告电子化系统上线,为会员与客户的报送工作提供便利。六是优化套保电子化系统,简化套保额度申请流程,支持套保申请材料电子化上传和审批留痕,提升套保审核效率和规范性。七是持续推进七期核心交易系统项目建设,进一步促进风险管理能力提升。

  在市场服务方面,大商所不断创新市场服务模式和手段,深化市场培育和人才培养,进一步夯实市场发展基础。一是深入贯彻中央一号文件精神,扩大和深化“保险+期货”服务模式、创新推出“农民收入保障计划”试点,深化场外期权和基差贸易试点,提升服务“三农”和产业企业水平。二是举办塑料(8585,-190.00,-2.17%)、煤焦矿、玉米、油脂油料四个产业大会和机构大宗商品衍生品论坛,参会总人数累计超4,100人,持续深化对产业客户和机构客户的培育。三是深化与行业协会、期货公司、龙头企业等各方合作,依托期货学院、EDP培训班、产业(产融)基地、十大期货投研团队评选等服务品牌,累计培训行业人才超过10万人次。四是深化高校人才培育,联合期货公司和地方协会在多家知名高校开展近50个高校期货人才培育项目,加强期货行业后备人才梯队建设。

  报告中指出,2019年,大商所将继续落实证监会依法从严全面监管要求,以服务实体经济、服务国家战略为根本宗旨,按照“巩固、充实、提升”的方针,切实履行期货市场一线监管职责,积极防范和化解各类市场风险,严厉打击违法违规行为,进一步提升市场运行的质量与效率,为大商所多元开放、国际一流衍生品交易所建设营造平稳、健康、有序的市场环境。

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