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上证50ETF期权日报:隐含波动率处于低位

来源: 2019-07-11 08:55:19

  市场行情与分析

  2019年07月10日,上证50ETF收于2.912,跌0.0020,跌幅为0.07%,成交量为4.27亿份,成交金额为12.44亿元。

  2019年07月10日,上证50ETF期权201907月份系列合约总成交量为1549999份,总持仓量为2585368份。所有月份系列合约总成交量为1827370份,总持仓量为3629376份。201907月份合约总成交量占所有月份合约总成交量的84.8%,201907月份合约总持仓量占所有月份合约总持仓量的71.2%。上证50ETF看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.81,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.70。

  昨日上证50ETF净值震荡下跌。目前期权的隐含波动率有所回落至20%分位数水平附近。7月平值期权隐含波动率移动至21.01%,当前上证50ETF的30日历史波动率为18.19%。统计局公布的6月份PMI数据显示经济下行压力较大,股市大幅上涨的基础不牢固,但逆周期调节政策托底的背景下股市大幅下跌的可能性也不高。7月份北上资金净流出58亿元,相对6月份426亿元的净流入表现较差。昨日美联储释放本月降息的言论,市场风险偏好回升,北上资金有望恢复净流入,可以执行买入看涨期权策略。

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