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股指高位震荡 隐波持续承压

来源: 2020-01-15 11:03:05

  股指高位震荡,期指保持升水:日内A股主要指数高开后震荡调整,上证指数收于3106.82点跌0.28%,沪深300指数跌0.34%,上证50指数跌0.31%。三大期指继续维持升水,IH升水率增加0.11%至0.21%,IF升水率增0.05%至0.21%,IC基差率升水回落0.19%至0.02%。

  中美一阶段协议利好逐渐兑现,标的高位震荡,隐波继续承压:50ETF期权隐含波动率指数(iVIX)最新一期(1月14日)数据为15.21%,较前日降0.26%,隐含波动率偏度指数(SKEW)位于97.11,标的20日历史波动率位于10.03%,日内1min已实现波动率为10.8%;上交所300ETF期权隐含波动率指数位于16.13%左右,较前日降0.25%,偏度指数(SKEW)位于101.88,标的历史波动率位于12.67%,日内波动率为10.9%。基于相同虚实值程度的隐含波动率曲线对比来看,平值附近50ETF期权隐波降幅更为显著。

  2

  期权策略

  消息面利好逐渐消化,料股指保持偏强震荡格局,节前波动率或继续持稳,建议期权策略以正Delta与正Theta为主,节前或可以考虑看跌期权牛市价差策略。

  3

  金融期权关键指标跟踪

  4

  政策等因素的预期外变动引发的市场极端行情。

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(本文内容仅供参考,并不构成投资建议!投资者据此操作,风险自担。)

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